自筹资金，“除应动用正项之外，皆系每岁设法盐务等类节省额外盈余陆续抵用”
除了缉查私盐，李卫亦擅长捕盗雍正六年的时候，朝廷以“江南多盗”，而地方官又“非戢盗之才”为由，命李卫统管江南七府五州盗案，“将吏听节制”
李卫通过明察暗访得知，当时江南盗贼出没、横行，其中一个重要原因在于时任江南督臣的范时绎、按察使马世烆、游击马空北对诸盗贼在一定程度上进行包庇，经常以替身代为受过，使其逃过一劫李卫得知此情况，毫不徇情上书弹劾
范时绎随后被解除职务，调离原官职，马世烆、马空北被发配充军
当时在江湖上有个人叫做——甘凤池，其人武艺高强，江湖之上名气很大
他在康熙时期曾参加过反对朝廷的“朱三太子案”
雍正时期，又联系张云如等从事反清复明的活动，并准备于雍正八年秋天举事
雍正七年，李卫侦破了这一犯罪团伙甘凤池最终被判处死刑
除此之外，李卫十分地尊重文人
因为李卫的官是捐来的，并不是科举出身，所以他大字不识几个
这一点和李卫当官中的“小混混”模样有一拼每次师爷等人起草公文奏章，都要读给他听，有不合意的地方，他就口述修改
让人惊奇的是，李卫虽然不识字，但是人非常厉害，往往能切中问题要害，对此大家佩服得五体投地
所以在一些事情上，众人也都愿意去请教李卫
心里也不觉得李卫不识字是多么丢人的事情
李卫用自己的才华，征服了众人